LIQUIDEZ DOS CONTRATOS FUTUROS DE MILHO NEGOCIADOS NA BM&FBOVESPA

Autores

  • Felipe Morelli Da Silva Universidade de Brasília (UnB)
  • Lêda Soares Alves Universidade de Brasília (UnB)
  • Flávio Borges Botelho Filho Universidade de Brasília (UnB)
  • Itiberê Saldanha Silva Universidade de Brasília (UnB)

DOI:

https://doi.org/10.18361/2176-8366/rara.v9n1p26-44

Palavras-chave:

Contrato Futuro de Milho, Mercado Futuro, Liquidez

Resumo

Compreendendo a importância do mercado futuro de commodities agrícolas para a redução dos riscos inerentes à própria atividade agrícola, este estudo contemplou os números de contratos futuros de milho — negociados e em aberto na BM&FBOVEPA — entre os anos de 2004 e 2015. Também foram determinadas as médias diárias de contratos negociados e em aberto, tanto para o período total de vigência de cada contrato quanto para o período que compreende os três meses antecedentes a seu mês de vencimento. A importância deste trabalho está em revelar dois aspectos: a baixa liquidez dos contratos futuros de milho analisados em plena vigência e a expressiva liquidez apresentada por eles quando analisados durante os três meses que antecedem seu vencimento. 

Biografia do Autor

  • Felipe Morelli Da Silva, Universidade de Brasília (UnB)

    Mestrando em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB), Bolsista da Capes durante a execução deste trabalho

  • Lêda Soares Alves, Universidade de Brasília (UnB)
    Mestranda em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB)
  • Flávio Borges Botelho Filho, Universidade de Brasília (UnB)
    Prof. Dr. do Mestrado em Agronegócios, da Universidade de Brasília (UnB)
  • Itiberê Saldanha Silva, Universidade de Brasília (UnB)
    Prof. Dr. do Mestrado em Agronegócios, da Universidade de Brasília (UnB)

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Publicado

12-05-2017

Edição

v. 9 n. 1 (2017): Dinâmica da Economia, Planejamento Estratégico e Logistica Reversa

Seção

Artigos